图表数据

- 图表数据概要
YesTrader图表不仅提供一般图表，并提供程序化交易功能，因此提供多种的、精巧的图表数据。通过长期数据编写买卖策略并进行模拟交易的是程序化交易中最核心的内容之一。

连续商品图表
因为股指期货或商品期货里的月份合约有到期日、交易的期间短，缺乏数据的连续性。因此，此数据不适合进行长期间数据的模拟策略回测。为了解决如此问题，YesTrader提供连续期货数据。
连续期货数据是以未成交合约为准，在月份合约中把未成交合约个数最多的品种连接组成的数据。利用这样提供的连续期货数据来开发买卖策略，并可运行自动买卖。

下面图片里的上端图表品种是PVC连续期货图表、下端图表是PVC的2012年1月份合约、下端右边图表是PVC的2012年5月份合约。到2011年11月9日1月份的未成交合约最多，但是到11月10日时5月份的未成交合约更多，就在发生未成交合约倒转的现象。
到未成交合约倒转的2011年11月10日为止，以1月份合约的数据来绘制（黄色部分）连续期货图表，之后由于5月份的未成交合约最多，因此以5月份合约连接绘制连续期货图表（蓝色部分）。


<CSI300股指期货的连续图表制成方法>
CSI300股指期货是从第二个星期四起把握最近月份合约和次进月份合约品种的未成交合约是否发生了倒转后，如果次近月份品种的未成交合约增多，之后开始把次近月份合约的品种连接到连续期货数据上。从次近月份合约连接到连续期货数据以后，不管最近月份合约的到日期（第三个星期五）之间发生未成交合约的倒转现象，也会把次近月份合约品种绘制为连续期货数据上。
如果到日期1日之前没有发生未成交合约的倒转现象并最近月份的未成交合约最多时，不管未成交合约的倒转现象，从到日期起把次近月份合约的品种会连接到连续期货数据上。

<商品期货的连续图表制成方法>
商品期货是简单地把昨日未成交合约最多的品种连接到第二天的连续期货数据。即使在股指期货再次发生未成交合约倒转现象，只要一次成为连续期货数据，以后也将继续成为连续期货数据。
但是如果在商品期货再次发生未成交合约倒转现象，就重新回到以前的品种（未成交合约最多的品种），将其品种连接到连续期货数据。

<连续期货变更明细查询>
在'[0110]连续期货变更明细查询'项目可查询连续期货的变更明细。
利用连续期货图表并运行自动买卖时，在隔夜仓交易（当日收盘之前不平仓持仓，而把持仓过夜继续交易的）上确认连续品种变更与否，以手动需要调整头寸。因此确认连续品种的变更与否是很重要的操作。
如果当日发生连续品种变更的情况下，为了便捷确认 在'[0110]连续期货变更明细查询'画面上以红色字来显示。


撮合成交的开盘价选择项目
撮合成交的开盘价是正式开盘前的一分钟前行情数据进来后，由于这一分钟的撮合成交时间行情数据进不来，系统自动买卖的情况下撮合交易时系统会接收到信号下单，但实际这时间是不能下单的。为了解决这个问题，让撮合交易时间的数据在开盘后显示在图表上（包括现价）。在界面设置的基本界面上可以设置选择。
在"开市后应用撮合成交的开盘价"上打勾 使撮合成交的开盘价项目在正式开盘后反应在图表上。


缺口补充图表
缺口补充图表是把分钟线，Tick线图上发生的日缺口补充（前日收盘价和当日开盘价的差异）的功能。
日缺口补充功能是如下图片发生日间缺口后虽然价格持续上升，但正如看到指标受到日间缺口的影响表现出大幅下降一样，为防止由受到日缺口的影响指标也大幅的移动的现象，使前日的收盘价和当日的开盘价补充相同价格 ， 以前的数据按照日缺口量的比率计算后补充日间缺口的功能。
缺口补充功能一般是为了手动交易的用户在图表分析上有用的功能，但是如果是做程序化交易的情况，由于对历史数据做修复会导致模拟结果的正确性有些降低。所以，做程序化交易的话 所有模拟测试和自动买卖的情况下不使用缺口补充功能比较好。


<缺口补充功能应用>
双击图表上的k线显示'默认图表属性'，在此'默认图表属性'窗口上选择'分钟、Tick线的日缺口补充'项目就可应用缺口补充的图表。


绘制无交易区间的bar功能
绘制无交易区间的bar功能是可选择没有发生交易的时间、上午休息时间、中午休息时间等在没有交易区间的X轴上是否绘制k线或者只绘制进行交易区间的k线的功能。


<应用绘制无交易区间的bar功能>
双击图表背景显示'图表模板属性'窗口，在此'图表模板属性'窗口上可应用'绘制无交易区间的bar'功能。